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RSIボリンジャー

RSIボリンジャー
テクニカル分析

第8回 RSI(Relative Strength Index)

株価が10日間も上昇し続ければ、多くの投資家は心理的に「かなり買われたのではないか・・・そろそろ下がるのではないか」(買われ過ぎ)、逆に10日間売られていたのであれば「かなり売られた・・・そろそろ上昇するのではないか」(売られ過ぎ)などと考えたくなるものです。
しかし「買われ過ぎだ」「売られ過ぎた」と言っても、どこまでが買われ過ぎでどこまでが売られ過ぎなのか明確な基準があるわけではありません。
つまり、それぞれが場当たり的な判断になっているのです。
ですので、何とか一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握しないとなりません。
そこで登場するのが、RSIです。買われ過ぎ、売られ過ぎを数値で把握しようとするものです。

最初に14日間RSIを求める式(公式1)

  • A:14日間の値上がり幅の平均
    B:14日間の値下がり幅の平均

2日目以降の14日間RSIを求める式(公式2)

  • A’:14日間の値上がり幅の平均
    B’:14日間の値下がり幅の平均

12.143×13=157.859に16日目の値上がり幅を足します。
ここでは16日に下落していますので0を足します。
よって、157.859を14で割ることになります。
157.859÷14=11.276

5×13=65に20(16日目の値下がり幅)を足します。
65+20=85 85を14で割ると
85÷14=6.071

日経平均株価 14日RSI

TOPIX 14日RSI

RSIの見方

売買の目安としてはRSIの数値が70%以上になると買われ過ぎゾーン、逆に30%以下になると売られ過ぎゾーンに入るとされています。
そして、それぞれのゾーンに入った後に反転した動きになったところで買われ過ぎゾーンの時は“売り”を、売られ過ぎゾーンの時は“買い”を考えるとされています。
つまり、RSIの冒頭で述べました「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」を感覚的なものではなく数値で把握するというものです。上図のグラフを見て確認してみてください。

RSIはその計算日数を変えるとその振幅の回数が多くなります。ちなみに、5日のRSIを見てみましょう。
14日RSIよりも5日RSIの方が70%ライン、30%ラインを越える回数が多いのが見てとれます。確かに14日RSIだとそれぞれのラインを越える回数は少なくなります。銘柄によっては1年間ほとんどシグナルが出ないケースもあります。
逆に5日だと頻繁にシグナルが出ます。もちろん、いいタイミングでシグナルが出ることもあるが“ダマシ”(はずれること)もまた多いのも事実です。
筆者の経験をここで述べさせていただくとすれば、14日のRSIを使用するよりは5日から10日までのRSIを使った方が上手くトレードできた回数が多かったようです。

日経平均株価 5日RSI

TOPIX 5日RSI

これは一つの売り買いのシグナルを出す方法です。
RSIが70%ないしは30%のラインを超えている時、例えば70%以上の時に株価は上昇しているのにも拘らず、RSIの数値が株価の方向(上昇)と逆に下がっているケース。
RSIが30%以下にある時で株価は下がっているのにも拘らず、RSIが上昇していているケース。
このようなケースを“逆行(ぎゃっこう)”と言って有効な売買シグナルとされています。
この場合、RSIの指し示す方向に動くとされています。

RSIの短所

RSIは一定の期間変動幅の中でどれ位株価が上昇しているのか、下落しているのかをはかるものです。
よって、ある一定の値幅の中で株価が上位にある(買われ過ぎ)、下位にある(売られ過ぎ)という時には有効なシグナルが出やすいのですが、相場が今までとは違う大きなトレンドで上昇し続けたり、下落し続けたりする場合にはその大きなトレンドを掴み損ねる可能性があるのです。
つまり、トレンドの上昇ないし下降の早い段階で売りシグナル、買いシグナルが出てしまいその後の大きな値幅を取り損なうということがあるのです。
こういう時のために他のテクニカル分析を補助的に使うのも一つの方法です。

iPhone版TradingView(トレーディングビュー)でRSIを設定する方法

iPhone版TradingViewアプリで、RSIを設定する方法を紹介します。RSIは、一定期間の価格変動における値上がり幅の割合を示すオシレーター系のテクニカル指標で、相場の買われ過ぎや売られ過ぎを判断するのに役立ちます。正式名称は「Relative Strength Index」といい、日本語に訳すと「相対力指数」です。TradingViewのRSIは、デフォルトでRSIをベースにした移動平均線も重ねて表示されます。

iPhone版TradingViewアプリで、RSIを設定する方法を紹介します

RSIをチャートに追加する方法

iPhone版TradingViewを立ち上げ、ボトムナビゲーション(画面の一番下)の「チャート」をタップ

チャート画面に遷移したら、下部にある「+」アイコンをタップ

表示されるメニューの中から、「インジケーター」をタップ

次の画面で「テクニカル」をタップ

テクニカル画面に遷移したら「インジケーター」を選択し、一覧の中から「RSI(相対力指数)」をタップ

RSIの設定画面の使用方法

設定画面は、サブチャート左上のインジケーター名、もしくは表示中のRSIのタップ

「パラメーター」では、表示するRSIの時間足や期間、算出に用いる価格の種類などを設定します

  • ・始値
  • ・高値
  • ・安値
  • ・終値
  • ・高値+安値の平均
  • ・高値+安値+終値の平均
  • ・始値+高値+安値+終値の平均
  • ・高値+安値+終値×2の平均

④MA Type
RSIをベースにした移動平均線の種類を選択します。デフォルトの種類は「SMA」です。「Bollinger Bands」を選択すると、RSIのボリンジャーバンドが追加されます。

  • ・SMA
  • ・Bollinger Bands
  • ・EMA
  • ・SMMA(RMA)
  • ・WMA
  • ・VWMA

⑤MAの期間
MA Typeで指定した移動平均線を算出する期間を設定します。デフォルトの期間は「14」です。

⑥BB StdDev
MA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。表示するボリンジャーバンドの標準偏差を設定します。デフォルトの数値は「2」で、その場合、移動平均線と±2σの合計3本のラインが表示されます。

「スタイル」では、RSIの線の色や太さ、種類などを設定します

②RSI-based MA
RSIをベースにした移動平均線の表示/非表示を設定します。また、移動平均線の色や不透明度、太さ、種類を変更できます。

③Upper Bollinger Band
「パラメーター」タブのMA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。ボリンジャーバンド上限の表示/非表示を設定します。また、バンド上限の色や不透明度、太さ、種類を変更できます。

④Lower Bollinger Band RSIボリンジャー
「パラメーター」タブのMA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。ボリンジャーバンド下限の表示/非表示を設定します。また、バンド下限の色や不透明度、太さ、種類を変更できます。

⑤RSI Upper Band
RSIのバンド上限(買われ過ぎライン)の表示/非表示を設定します。また、バンド上限の色や不透明度、太さ、種類、値を変更できます。デフォルトの値は「70」です。

⑥RSI Middle Band RSIボリンジャー
RSIのバンド中間値(バンド上限と下限の間のライン)の表示/非表示を設定します。また、バンド中間値の色や不透明度、太さ、種類、値を変更できます。デフォルトの値は「50」です。

⑦RSI Lower Band
RSIのバンド下限(売られ過ぎライン)の表示/非表示を設定します。また、バンド下限の色や不透明度、太さ、種類、値を変更できます。デフォルトの値は「30」です。

⑧RSI Background Fill
RSIのバンド上限~下限内の背景色の表示/非表示を設定します。また、背景の色や不透明度を変更できます。

⑨Bollinger Bands Background Fill
「パラメーター」タブのMA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。ボリンジャーバンド内の背景色の表示/非表示を設定します。また、背景の色や不透明度を変更できます。

How to Use RSIボリンジャー Bollinger Bands® in Forex Trading

Bollinger Bands® are utilised by technical traders in all financial markets including forex. This article will introduce Bollinger Bands® and how they assist traders in technical analysis. It will also provide an overview of top RSIボリンジャー strategies and tips for trading forex with Bollinger Bands® - including trading the trend and the Bollinger squeeze.

What are Bollinger Bands® and how to do they work?

Bollinger Bands® are a versatile technical analysis indicator widely used among traders. John Bollinger first developed this indicator as a solution to find relative highs and lows in dynamic markets. The indicator itself is comprised of an upper band, lower band and moving average line.

The two trading bands RSIボリンジャー are placed two standard deviations above and below the moving average (usually 20 periods). Using RSIボリンジャー RSIボリンジャー two standard deviations estimates that 95% of price data will be contained within the two bands.

bollinger band plotted around a 20-day moving average

As a rule of thumb, prices are deemed overbought on the upside when they touch the upper band and oversold on the RSIボリンジャー downside when the reach the lower band.

As price oscillates between the indicators upper and lower extremes Bollinger Bands® become an excellent tool to gauge volatility . When bands contract there is less volatility in the market, which is a RSIボリンジャー great indication to use a range bound RSIボリンジャー strategy . Likewise, Bollinger Bands® will expand as the market becomes more volatile. At these times traders RSIボリンジャー may employ a breakout or a trend-based strategy .

How to trade Forex with Bollinger Bands®

There are several different techniques involved in using Bollinger Bands® to trade the forex markets. The most popular are:

1) Using market trends : Traders can identify entry signals using the bands as a measure of support and resistance .

2) Bollinger Squeeze: Applying the volatility indications of the bands

1) Trading the trend

trading the trend with the Bollinger Band

The chart above shows the RSIボリンジャー EUR/USD chart in an uptrend – depicted by RSIボリンジャー higher highs and higher lows. Using the RSIボリンジャー Bollinger Band® indicator, the lower band is seen RSIボリンジャー as a gauge of support. When price touches the lower band, traders use this as a signal to enter a long (buy) trade. This strategy works for both uptrends and downtrends. Take RSIボリンジャー profit (limit) levels are generally taken from the upper and lower bands depending on trend. In this example, the upper band will be used as the take profit level.

In RSIボリンジャー summary, trading the trend with Bollinger Bands® is relatively simple:

  • Identify the trend
  • Use upper and lower bands in conjunction with price movement to identify entry points
  • Use respective upper and lower band as target levels

2) Trading the Bollinger Band® Squeeze

EUR/USD weekly chart:

Bollinger Band squeeze

As mentioned previously, when the bands contract volatility is low and vice versa. The Bollinger squeeze looks for breakouts above/below the band depending on trend to be used as entry signs.

Highlighted in green shows these breakouts in an uptrend. Traders will look to enter at the indicated green circles. After each entry, it can be seen that the candles are ‘walking the Bollinger‘ (following the upper band). After the breakout RSIボリンジャー candle the bands expand implying greater volatility in the market.

The black shaded circles illustrate the point at which traders will look to take profit before looking for further breakout signals.

iPhone版TradingView(トレーディングビュー)でRSIを設定する方法

iPhone版TradingViewアプリで、RSIを設定する方法を紹介します。RSIは、一定期間の価格変動における値上がり幅の割合を示すオシレーター系のテクニカル指標で、相場の買われ過ぎや売られ過ぎを判断するのに役立ちます。正式名称は「Relative Strength Index」といい、日本語に訳すと「相対力指数」です。TradingViewのRSIは、デフォルトでRSIをベースにした移動平均線も重ねて表示されます。

iPhone版TradingViewアプリで、RSIを設定する方法を紹介します

RSIをチャートに追加する方法

iPhone版TradingViewを立ち上げ、ボトムナビゲーション(画面の一番下)の「チャート」をタップ

チャート画面に遷移したら、下部にある「+」アイコンをタップ

表示されるメニューの中から、「インジケーター」をタップ

次の画面で「テクニカル」をタップ

テクニカル画面に遷移したら「インジケーター」を選択し、一覧の中から「RSI(相対力指数)」をタップ

RSIの設定画面の使用方法

設定画面は、サブチャート左上のインジケーター名、もしくは表示中のRSIのタップ

「パラメーター」では、表示するRSIの時間足や期間、算出に用いる価格の種類などを設定します

  • ・始値
  • ・高値
  • ・安値
  • ・終値
  • RSIボリンジャー
  • ・高値+安値の平均
  • ・高値+安値+終値の平均
  • ・始値+高値+安値+終値の平均
  • ・高値+安値+終値×2の平均

④MA Type
RSIをベースにした移動平均線の種類を選択します。デフォルトの種類は「SMA」です。「Bollinger Bands」を選択すると、RSIのボリンジャーバンドが追加されます。

  • ・SMA
  • ・Bollinger Bands
  • ・EMA
  • ・SMMA(RMA)
  • ・WMA
  • ・VWMA

⑤MAの期間
MA Typeで指定した移動平均線を算出する期間を設定します。デフォルトの期間は「14」です。

⑥BB RSIボリンジャー StdDev
MA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。表示するボリンジャーバンドの標準偏差を設定します。デフォルトの数値は「2」で、その場合、移動平均線と±2σの合計3本のラインが表示されます。

「スタイル」では、RSIの線の色や太さ、種類などを設定します

②RSI-based MA
RSIをベースにした移動平均線の表示/非表示を設定します。また、移動平均線の色や不透明度、太さ、種類を変更できます。

③Upper Bollinger Band
「パラメーター」タブのMA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。ボリンジャーバンド上限の表示/非表示を設定します。また、バンド上限の色や不透明度、太さ、種類を変更できます。

④Lower Bollinger Band
「パラメーター」タブのMA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。ボリンジャーバンド下限の表示/非表示を設定します。また、バンド下限の色や不透明度、太さ、種類を変更できます。

⑤RSI Upper Band
RSIのバンド上限(買われ過ぎライン)の表示/非表示を設定します。また、バンド上限の色や不透明度、太さ、種類、値を変更できます。デフォルトの値は「70」です。

⑥RSI Middle Band
RSIのバンド中間値(バンド上限と下限の間のライン)の表示/非表示を設定します。また、バンド中間値の色や不透明度、太さ、種類、値を変更できます。デフォルトの値は「50」です。

⑦RSI Lower RSIボリンジャー RSIボリンジャー Band
RSIのバンド下限(売られ過ぎライン)の表示/非表示を設定します。また、バンド下限の色や不透明度、太さ、種類、値を変更できます。デフォルトの値は「30」です。

⑧RSI Background Fill
RSIのバンド上限~下限内の背景色の表示/非表示を設定します。また、背景の色や不透明度を変更できます。

⑨Bollinger Bands Background Fill
「パラメーター」タブのMA Typeで「Bollinger Bands」を指定した場合のみ適用される項目です。ボリンジャーバンド内の背景色の表示/非表示を設定します。また、背景の色や不透明度を変更できます。

【限定公開】RSIの期間設定値を変更し、鬼カスタマイズする方法

RSIの期間、パラメーター、設定値の推奨期間、変更方法についての解説記事

テクニカル分析

RSIの期間、パラメーター、設定値の推奨期間、変更方法についての解説記事

オシレーター系テクニカル指標の代表格の一つであるRSI。

RSIの計算式、使用方法、ダイバージェンスといった初歩的な内容を理解されている方向けに、 RSIの期間・パラメーターの推奨設定、設定を鬼カスタマイズする方法についてまとめます。

とれろく

RSIの期間・パラメーター設定の考え方を学ぶと?

とれろく

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定は 「14」

J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの開発したテクニカル指標

RSI (Relative Strength Index:相対力指数)
ATR(Average True Range)
ADI(Average Directional Index)
パラボリック SAR

RSIの期間・パラメーターを9、14、50にした場合のチャート比較

RSIの期間、パラメーター設定値を50、14、9とした場合の比較画像

※クリックで拡大します。

RSI期間・パラメーター 50に設定

買われすぎである70、売られすぎである30へそもそも届かない。
→エントリーシグナルが発生しないため、このままではトレードに使用不可

RSI期間・パラメーター 14に設定

買われすぎである70、売られすぎである30へ程よく届く。
程よくエントリーシグナルが発生する為、このままトレードに使用可。

RSI期間・パラメーター 9に設定

買われすぎの70、売られすぎの0へ簡単に届きすぎ、相場の加熱感が不正確に
シグナル発生後も、その方向へ価格が強く動き、逆張りタイミングが早すぎて損をしがち

RSIは設定値「14」以外は総じて微妙なテクニカル指標へと成り替わります。

とれろく

もしかしてRSIの期間・パラメーターは「14」以外は不適切?

というと、実はそうではありません。RSIは他のパラメーターも使用することができます。但し、買われすぎ70、売られすぎ30という水準を見直す必要が生まれます。

なぜ水準を見直す必要が生まれるのか?これを理解するにはまず、なぜRSIの期間を50といった大きい値にすると「買われすぎの70、売られすぎの30」へ届かなくなるのか?この原因を知る必要があります。

RSIの期間・パラメーターを大きく取ると、70や30に届かなくなる理由について

RSIの計算式

RSIが買われすぎの70に届くチャート像

RSIの期間を14とした場合のチャート画像

RSIの期間を28、期間14と変わらない加熱感を示すチャート像

RSIの期間を28とした場合、設定値14との比較

RSIの期間を大きくすればするほど、持ち合い相場が生まれる

とれろく

逆にRSIの期間・パラメーターを短くしすぎると・・・

ここまでを踏まえると、RSIの期間を14以外にする場合、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す必要がある。ということが分かります。

RSIのオススメ設定値の目安

とれろく

より正確にRSIの期間に合わせ、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す方法

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定である 「14」を基準にした場合、次のように計算を行い70、30という水準を変更することができます。

例)株式トレーダー、日足でRSIを期間28で使用する場合の計算例

①エクセルなどで日足14本の変化率を計算。

過去、150日分の1本目の始値~14本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が14日後に350円 50円÷300円=約16.6%
2日目 310円の株価が14日後に355円 45円÷310円=約14.5%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約15%であった。

②エクセルなどで日足28本の変化率を計算。

過去、150日分の1本目の始値~28本目の終値の増減率の平均値を計算 RSIボリンジャー
1日目 300円の株価が28日後に400円 100円÷300円=約33.3%
2日目 310円の株価が28日後に385円 75円÷310円=約24.2%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約25%であった。

③2つの変化率を利用し、70、30という水準の見直し。

RSIが14から28と期間が2倍になっているのであれば、変化率は15%の2倍の30%となっているはずです。しかし、実際は25%の変化率でした。

RSIの計算式

期間14の場合の買われすぎの水準(値は比率の目安)

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅0.42)=約70

期間28の場合

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅 0.42×30%÷25% )=66が買われすぎの水準として妥当

期間14の場合の売られすぎの水準(値は比率の目安)

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅2.33)=約30

期間28の場合

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1×30%÷25% + 値下がり幅2.33)=33が売られすぎの水準として妥当

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